Opciones Y Estrategias De Conceptos De Futuros Y Aplicaciones

Fundamentos de Mercados de Futuros y Opciones, 9ª Edición Descripción Para cursos de derivados, opciones y futuros, ingeniería financiera, matemáticas financieras y gestión de riesgos. Una Introducción Fácilmente Comprensible a Futuros y Opciones Mercados Fundamentos de Mercados de Futuros y Opciones abarca gran parte del mismo material que el aclamado título de Hull, Opciones, Futuros y Otros Derivados. Sin embargo, este texto simplifica el lenguaje para un público menos sofisticado matemáticamente. Omitiendo el cálculo completamente, el libro es adecuado para cualquier curso de posgrado o licenciatura en negocios, economía y otras facultades. La novena edición tiene una estructura flexible que se puede utilizar para cualquier longitud del curso. Los instructores pueden elegir cubrir solamente los primeros 12 capítulos, terminar con árboles binomiales, o cubrir los capítulos 13-25 en una variedad de secuencias diferentes. Cada capítulo a partir de los 18 años se puede enseñar de forma independiente como su propia unidad. No importa cómo elija dividir el material, Fundamentos de Futuros y Mercados de Opciones ofrece a una audiencia amplia una introducción sólida y fácil de comprender en la matemática financiera. El texto cubre el material básico en Opciones de cascos, Futuros y Otros Derivados de una manera que sea más fácil para una audiencia más grande de estudiantes de pregrado a entender. ACTUALIZADO El material simplificado basado en las tendencias recientes en el mercado de derivados hace que el texto sea más atractivo y lógico. La evolución de los mercados de derivados hacia el descuento de IOS ha continuado desde la última edición, y se han realizado cambios en los primeros siete capítulos para reflejar esta tendencia. El descuento de LIBOR ya no se presenta como una forma de valorar instrumentos tales como swaps y acuerdos a plazo. En su lugar, la valoración de estos instrumentos requiere: a) los tipos forward para la tasa utilizada para el cálculo de los pagos (normalmente LIBOR), yb) la curva cero sin riesgo y sin riesgo utilizada para el descuento (normalmente la curva cero OIS). Información a lo largo de todo ha sido presentada NUEVAS NUEVAS NUEVAS normas relativas a la compensación y negociación de derivados OTC se han ampliado a lo largo del texto. REVISADO El Capítulo 7 sobre los swaps ha sido reelaborado para mejorar la presentación del material y reflejar el movimiento de los derivados hacia el descuento de OIS. ACTUALIZADO Se ha ampliado la discusión sobre el impacto de la liquidación diaria cuando los contratos de futuros se utilizan para la cobertura. ACTUALIZADO Se incluyen los detalles sobre el cálculo y el uso de las letras griegas. ACTUALIZADO La discusión de la medida de déficit esperada refleja su creciente importancia en el campo. Características Pedagógicas Ayuda a los Estudiantes a Comprender y Conservar los Conceptos Fundamentales Los Problemas de Fin de Capítulo incluyen siete preguntas del cuestionario, que los estudiantes pueden usar para probar su comprensión de los conceptos clave. Los estudiantes pueden revisar sus respuestas al final del libro. Las preguntas de práctica aparecen en todo el texto para mejorar la retención del estudiante. Software adaptado a las necesidades de los estudiantes NUEVO DerivaGem Fundamentals 4.0 incluye dos aplicaciones excel, la calculadora de opciones y el generador de aplicaciones. El primero consiste en software fácil de usar para valorar muchos de los derivados discutidos en este libro, y el segundo incluye una serie de funciones de excel desde las que los usuarios pueden construir sus propias aplicaciones. Nuevo en esta edición ACTUALIZADO El material simplificado basado en las tendencias recientes en el mercado de derivados hace que el texto sea más atractivo y lógico. La evolución de los mercados de derivados hacia el descuento de IOS ha continuado desde la última edición, y se han realizado cambios en los primeros siete capítulos para reflejar esta tendencia. El descuento de LIBOR ya no se presenta como una forma de valorar instrumentos tales como swaps y acuerdos a plazo. En su lugar, la valoración de estos instrumentos requiere: a) los tipos forward para la tasa utilizada para el cálculo de los pagos (normalmente LIBOR), yb) la curva cero sin riesgo y sin riesgo utilizada para el descuento (normalmente la curva cero OIS). Durante todo el texto se ha ampliado la información a lo largo de todo el texto Las nuevas normas relativas a la compensación y negociación de derivados OTC se han ampliado a lo largo del texto. REVISADO El Capítulo 7 sobre los swaps ha sido reelaborado para mejorar la presentación del material y reflejar el movimiento de los derivados hacia el descuento de OIS. ACTUALIZADO Se ha ampliado la discusión sobre el impacto de la liquidación diaria cuando los contratos de futuros se utilizan para la cobertura. ACTUALIZADO Se incluyen los detalles sobre el cálculo y el uso de las letras griegas. ACTUALIZADO La discusión de la medida de déficit esperada refleja su creciente importancia en el campo. Software adaptado a las necesidades de los estudiantes DerivaGem Fundamentals 4.0 incluye dos aplicaciones Excel, la Calculadora de opciones y el Creador de aplicaciones. El primero consiste en software fácil de usar para valorar muchos de los derivados discutidos en este libro, y el segundo incluye una serie de funciones de excel desde las que los usuarios pueden construir sus propias aplicaciones. Paquetes Nuestros paquetes más populares aparecen en Opciones de pedido. Pearson ofrece precios especiales cuando elige empaquetar su texto con otros recursos de los estudiantes. Si está interesado en crear un paquete de ahorro para sus estudiantes, consulte nuestros paquetes disponibles a continuación o póngase en contacto con su representante de Pearson para crear su propio paquete. Paquetes en Destaque Paquete Adicional Paquete ISBN-9780134649719 Este paquete contiene: Fundamentos de Futuros y Opciones Mercados, 9ª Edición Studentx27s Manual de Soluciones y Guía de Estudios para Fundamentos de Mercados de Futuros y Opciones, 9ª EdiciónFundamentales de Futuros y Opciones / Haga clic aquí Seminario: Nuestro programa de dos días provee una base en la teoría y práctica del mercado de futuros y opciones. Para ver el esquema del curso, haga clic aquí. Este curso acelerado incluye conferencias y discusiones apoyadas por ejercicios prácticos y materiales impresos. El costo del curso incluye dos libros de lectura obligatoria - Futuros y Opciones y la Guía para el Reglamento de Futuros Norteamericanos - y PassMaster, un tutorial basado en la Web con pruebas de práctica ilimitadas para quienes planean tomar el examen de la Serie 3. Atención Series 3 candidatos de examen: Esta presentación en vivo junto con libros de auto-estudio, y PassMaster proporcionar una experiencia de aprendizaje mixto. El curso cubre temas de la porción de conocimiento del mercado de la prueba de la Serie 3. (Las materias principales incluyen la teoría de las operaciones y los márgenes de funciones, compensación, liquidación, las primas de la opción de entrega, ejercicio, asignación y liquidación: órdenes de cobertura estrategias y cálculos.) Los candidatos de examen también deben prepararse para la parte de la regulación del examen por su cuenta leyendo Y tomar las autopruebas incluidas en la Guía de los Reglamentos de Futuros de los Estados Unidos. Los candidatos pueden seguir practicando y perfeccionando las habilidades de tomar exámenes sobre el conocimiento del mercado y la regulación antes de sentarse para el examen real usando PassMaster Serie 3, un tutorial basado en la Web y un programa de prueba simulado. Para más información sobre el examen de la Serie 3, haga clic aquí. Este seminario es presentado por el IFM (una fundación educativa sin fines de lucro) para mejorar su conocimiento y comprensión de los conceptos de opciones de futuros y futuros y no está destinado a ser un curso de cram. Como pauta general, le sugerimos que invierta de 35 a 40 horas preparándose para el examen de la Serie 3 y usando los libros, PassMaster, el libro de clase y las notas. Tamaño de Clase: El registro está limitado a aproximadamente 15 participantes para promover la participación e interacción del estudiante. Quiénes deben asistir: Futuros profesionales de la industria, usuarios del mercado, candidatos de la Serie 3 y aquellos que necesiten una comprensión profunda de los mercados de futuros y opciones, sus instituciones y sus participantes. El Instituto de Mercados Financieros está inscrito en la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad (NASBA) como patrocinador de la educación profesional continua en el Registro Nacional de Patrocinadores de CPE. Las juntas estatales de contabilidad tienen la autoridad final sobre la aceptación de cursos individuales para el crédito CPE. Las quejas sobre patrocinadores registrados pueden ser presentadas al Registro Nacional de Patrocinadores de CPE a través de su sitio web: learningmarket. org. Créditos: Los Contadores Públicos Certificados ganan 13.0 créditos CPE de acuerdo con los estándares de la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad (NASBA). Área de estudio: Finanzas 6.5 créditos y Aplicaciones de Conocimientos Especializados 6.5 créditos (total 13.0). Vea el folleto del curso y los requisitos de NASBA. El IFM está registrado en la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad (NASBA) como patrocinador de la educación profesional continua en el Registro Nacional de Patrocinadores CPE. Las juntas estatales de contabilidad tienen la autoridad final sobre la aceptación de cursos individuales para el crédito CPE. Costo: Incluye dos libros de texto - Futuros y Opciones y la Guía para el Reglamento de Futuros Unidos más PassMaster de la Serie 3, un tutorial basado en la Web con pruebas de práctica ilimitadas que le ayuda a agilizar el tiempo de estudio y perfeccionar las habilidades para tomar exámenes. Nueva York, Chicago y Washington DC 625 Finalización anticipada de las aves 4 semanas antes de la fecha del curso 675 Inscripción estándar. Efectivo 1 de enero de 2017: 725 Fin del pájaro temprano 4 semanas antes de la fecha del curso 795 Inscripción estándar. Se ofrecen refrescos de cortesía. Almuerzo en propio. Londres Reino Unido 995 Fin de la reserva anticipada 4 semanas antes de la fecha del curso 1150 Inscripción estándar El costo incluye desayuno continental de cortesía a la llegada por la mañana y aperitivos por la tarde durante todo el día y un almuerzo caliente al estilo de restaurante. El curso incluye la enseñanza en el aula combinada con estudios de casos del mundo real que proporcionan a los asistentes la aplicación práctica de los principios y conceptos clave. Copiar 2016 183 El Instituto de Mercados Financieros 183 Todos los Derechos Reservados. Return a la Página de Inicio de Tecnologías Avanzadas de Inversión Ingeniería Financiera: Opciones, Futuros y Otros Derivados Black-Scholes y Más Allá: Modelos de Precios de Opciones Neil A. Chriss ISBN 0-7863-1025 -1, 480 pp. 1996. Si estudias teoría de precios de opciones, estás familiarizado con la fórmula de Black-Scholes. Pero a medida que disminuye la eficacia de los métodos tradicionales de fijación de precios, nuevas teorías y modelos han comenzado a tomar su lugar. En Black-Scholes y más allá: modelos de precios de opción. El reconocido matemático y profesional de Wall Street Neil Chriss ofrece un análisis completo y detallado de la todavía importante fórmula Black-Scholes, y luego examina los modelos, teorías y productos más nuevos. Incluyendo Cox-Ross-Rubinstein y Derman-Kani. En un lenguaje rápido, accesible y comprensible, sin confiar demasiado en complejas fórmulas matemáticas, Chriss proporciona detalles sobre dónde ha estado la teoría de la fijación de precios de las opciones, dónde está hoy y, lo que es más importante, lo que el futuro nos ofrece. En Black-Scholes y más allá. Neil Chriss ofrece un excelente y completo análisis de los derivados básicos de renta variable. Los conceptos matemáticos y financieros complicados se explican intuitivamente e ilustran con ejemplos que son fáciles de entender. Este libro será de gran utilidad para teóricos y practicantes en todos los niveles. Lisa Goldberg, Consultora Senior de Investigación, BARRA Inc. Fronteras en Derivados: Modelos de última generación, Valoración, Estrategias, Productos Atsuo Konishi y Ravi Dattatreya, Editores ISBN 0-7863-1008-1, 450 pp. Es difícil para la mayoría de los profesionales financieros para mantenerse al tanto de este área de rápido cambio y complejo - hasta ahora. Cubriendo modelos de precios, métodos de valoración e instrumentos nuevos, Frontiers in Derivatives ofrece una visión completa e imparcial de los últimos desarrollos en el campo de los derivados. Este libro abre nuevos caminos en una serie de áreas temáticas, incluyendo la valoración de opciones complejas y derivados de seguros. Autorizado y comprensivo, el libro ofrece las contribuciones de varios expertos principales, incluyendo Fischer negro, Emanuel Derman, y Philip Wilmott. Para los profesionales financieros que utilizan derivados diariamente, Frontiers in Derivatives es un volumen de lectura obligada. Temas específicos incluyen: Modelos matemáticos para opciones exóticas Valoración de derivados vinculados a activos extranjeros Replicación de opciones estáticas Comprensión del componente de opción en anualidades variables Ingeniería Financiera con Derivados: Innovaciones de vanguardia Aplicaciones del Mundo Real Jess Lederman y Robert A. Klein, Editores ISBN 1- 55738-854-7, 300 pp. 1995. A medida que los derivados y los sintéticos aumentan en popularidad y fami - laridad, también crecerá el número de estrategias de gestión de riesgos posibilitadas por estos instrumentos financieros. Para beneficiarse de estas nuevas estrategias, es más importante que nunca entender los últimos usos de los derivados y las transacciones más innovadoras de hoy en día. Ingeniería Financiera con Derivados explica esto y mucho más, poniendo de relieve los nuevos productos y estrategias más interesantes, los acuerdos más creativos y los temas más candentes que se están discutiendo en el campo. Abarca una amplia gama de temas de ingeniería financiera y derivados, entre ellos: Usos creativos de las opciones FLEX Técnicas para aumentar los rendimientos con notas estructuradas Nuevas aplicaciones para forwards de divisas Formas de reestructurar los flujos de efectivo a través de derivados hipotecarios Opciones, notas estructuradas, derivados sobre acciones extranjeras, valores respaldados por hipotecas y materias primas, Ingeniería Financiera con Derivados es un libro que le mantendrá al tanto de las innovaciones en el mercado actual de gestión de riesgos. Escrito por investigadores bien conocidos y participantes del mercado como William J. Barclay, Charles E. Mackie e Izzy Nelken, este volumen ayudará a garantizar que usted no está detrás del siguiente titular de desastre financiero. El Manual de Instrumentos Derivados: Investigación de Inversiones, Análisis , Y las aplicaciones de la cartera Atsuo Konishi y Ravi E. Dattatreya, Editores ISBN 1-55738-867-9, 700 pp. 1996. De este libro, aprenderá de los expertos los sistemas más nuevos y procedimientos para utilizar derivados de forma segura. El Manual de Instrumentos Derivados cubre los productos derivados, las estrategias y el diseño de sistemas. Los aspectos destacados incluyen modelos de precios de opciones, valoración de valores convertibles y derivados complejos. Los temas abarcan desde modelos hasta cómo utilizar y muchos de los autores trabajan en empresas líderes. Este es un buen libro de referencia para los practicantes. Ed McCarthy, CFP Today El Handbook of Equity Derivatives HACIA FUERA DE LA IMPRESIÓN Jack Clark Francis, William W. Toy y J. Gregg Whittaker ISBN 1-55623-594-1, 700 pp. Síntesis del mercado de derivados de renta variable y sus instrumentos, desde clásicos warrants, opciones y futuros hasta los nuevos e innovadores PERCS, equity swaps y equity-link bonds. Los editores han reunido decenas de expertos para examinar la creciente variedad de productos financieros y las estrategias de inversión para hacerlos funcionar. Este amplio manual también incluye: Una introducción a los derivados de la renta variable para ayudar incluso a los principiantes a comprender lo esencial Descripciones de numerosos productos derivados y sus mejores usos, ya sea emitidos por corporaciones, creados y negociados por bolsas, o inventados por bancos de inversión. Consideraciones contables, fiscales, regulatorias y de cumplimiento. El Manual de Derivados Sintéticos: Innovaciones, Tecnologías y Estado en los Mercados Globales Robert A. Klein Jess Lederman, Editores ISBN 1-55738-554-8, 900 pp. 1994.Este libro reúne a los mejores expertos en el campo para proporcionar una visión global de los últimos avances en este rápido cambio y área de vital importancia. Los temas específicos incluyen: Innovaciones en opciones, swaps y futuros Derivados y gestión de préstamos de pensiones Futuros administrados, estrategias neutrales al mercado y uso de derivados para beneficiarse de la volatilidad Uso de derivados para invertir globalmente Opciones exóticas Escrito por los principales expertos de todo el mundoThe Handbook of Exotic Opciones: Instrumentos, Análisis y Aplicaciones Israel Nelken, Editor ISBN 1-55738-904-7, 384 pp. 1996. Conocidos por nombres tan inusuales como collares, barreras y compuestos, las opciones exóticas reflejan algunos de los pensamientos más innovadores y creativos En Wall Street. El Manual de Opciones Exóticas es el primer libro que explica los fundamentos teóricos, las estructuras y las aplicaciones de estos nuevos instrumentos. Editado por uno de los principales expertos en el campo, este manual ofrece una explicación en profundidad de los últimos usos de las opciones exóticas. Incluye disquete. Esta página ha sido visitada veces en los últimos 30 días. Mejor visualizado con Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer 3.0